สัญญาณ RSI คือะไร มีวิธีดูอย่างไร?

RSI คืออะไร?

     สัญญาณ RSI (Relative Strength Index) คือสัญญาณทางเทคนิคที่ชี้วัด Momentum ของราคาหุ้น โดย Momentum ของ RSI นั้นจะใช้ในการกำหนดจุดแข็งหรือจุดอ่อนของราคาหุ้นหรือ Overbought (ซื้อมากเกินไป) และ Oversold (ขายมากเกินไป) เราสามารถอ่านค่าจาก RSI ได้ตั้งแต่ 0-100 หากค่ามากกว่า 70 ขึ้นไป เราจะถือว่าราคาหุ้นนั้น overbought แต่หากราคา น้อยกว่า 30 ลงไป เราจะถือว่าราคาหุ้นนั้น oversold 

RSI บอกอะไรบ้าง

  • ค่าน้อยกว่า 30 บอกราคาต่ำหรือขายมากเกินไปและค่ามากกว่า 70 บอกราคาแพงหรือซื้อมากเกินไป
  • หาก RSI มีค่า 50 บอกถึงราคาอยู่ในลักษณะ Sideway (ไม่ขึ้น ไม่ลง)
  • RSI ใช้ดูลักษณะของการเกิด Bullish Divergence หรือ Bearish Divergence
  • หากเส้นยังชี้ขึ้นต่อเนื่อง บอกถึงราคายังเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยหรือเส้นชี้ลงต่อเนื่อง แสดงว่าราคายังปรับตัวลดลง
RSI กับ Divergence

     Divergence เป็นการบ่งบอกถึงราคาและ Indicator ว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ หากราคามีความขัดแยังกันก็สามารถเป็นไปได้ 2 กรณีคือ Bullish Divergence ราคาอาจมีปรับตัวขึ้นหรือ Bearish Divergence ราคาอาจมีการปรับตัวลง ซึ่ง RSI ก็เป็น Indicator หนึ่งที่นิยมนำมาวิเคราะห์หา Divergence

  • Bullish Divergence ราคามีการขัดแย้งกับสัญญาณ RSI คือ ราคาเกิดการปรับตัวต่ำลง(LH) แต่ RSI มีการปรับตัวสูงขึ้น(HL) ทำให้แนวโน้มของราคาจะเกิดการปรับตัว "ขึ้น" 


  • Bearish Divergence ราคามีการขัดแย้งกับสัญญาณ RSI คือ ราคาเกิดการปรับตัวสูงขึ้น(HL) แต่ RSI มีการปรับตัวต่ำลง(LH) ทำให้แนวโน้มของราคาจะเกิดการปรับตัว "ลง" 

การคำนวณ RSI

RSI = 100 – 100 / ( 1 + RS )

RS = Average Gain / Average Loss

RS คือ ส่วนต่างของราคาที่สามารถปิดสูงกว่าวันก่อนหน้าได้ (Average Gain) และ ส่วนต่างของราคาที่สามารถปิดต่ำกว่าวันก่อนหน้าได้ (Average Loss) โดยทั่วไปแล้วจะนำราคา 14 แท่งก่อนหน้ามาคิดเป็นค่าเฉลี่ย

ขั้นแรก: หา Gain และ Loss ของราคาปัจจุบันกับราคาก่อนหน้า
     ตัวอย่างการหา Gain สมมติราคาปัจจุบันคือ 20 ราคาก่อนหน้าคือ 15 จะได้ว่า 20-15 = 5 นั้นหมายถึงค่า Gain ราคาช่วงนี้คือ 5
     ตัวอย่างการหา Loss สมมติราคาปัจจุบันคือ 30 ราคาก่อนหน้าคือ 40 จะได้ว่า 30-40 = -10 นั้นหมายถึงค่า Gain ราคาช่วงนี้คือ 10
     จากตัวอย่างจะสังเกตว่าหากนำราคาปัจจุบันลบกับราคาก่อนหน้าแล้วค่าที่ออกมาเป็นบวกจะเป็นค่า Gain ส่วนค่าที่ออกมาเป็นลบจะเป็นค่า Loss เราจะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆเพื่อเก็บค่า Gain กับ Loss ไว้

ขั้นที่สอง: หาค่าเฉลี่ยของ Gain และ Loss
ในขั้นตอนนี้จะนำค่า Gain ย้อนหลัง 14 วันมาบวกกันแล้วหารด้วย 14 (โดยทั่วไปแล้วค่าเฉลี่ยจะคิดจากราคา 14 แท่งก่อนหน้า) แต่อาจมีบางราคาที่ไม่อยู่ใน Gain คือราคาปรับต่ำลงจะถูกคิดในช่อง Loss ในกรณีนี้ก็ให้คิดค่า Gain เป็น 0 เช่น ส่วนต่างของราคาทั้ง 14 ช่วงเป็นดังนี้

Avg Gain = 3 4 -2(Loss) 1 -3(Loss) 1 -2(Loss) 3 2 3 -2(Loss) 2 3 2

จากนั้นนำค่าทั้ง 14 มารวมกันยกเว้นค่า Loss

Avg Gain = 3+4+1+1+3+2+3+2+3+2
Avg Gain = 24/14
Avg Gain = 1.71

Avg Loss = 2+3+2+2
Avg Loss = 9/14
Avg Loss = 0.65

ขึ้นที่สาม: หาค่า RS จาก

RS = Average Gain / Average Loss
RS = 1.71/0.65
RS = 2.67

ขึ้นที่สี่: หาค่า RSI จาก

RSI = 100 – 100 / ( 1 + RS )
ดังนั้น
RSI = 72.73

ในการหาค่า RSI ช่วงถัดไป (Row ที่ 16) ให้นำ Avg Gain หรือ Avg Loss คูณด้วย 13 แล้วบวกกับ Gain หรือ Loss ที่เปลี่ยนแล้วหารด้วย 14 เช่น ((1.71*13)+2)/14 จะได้ Avg Gain = 1.73 จากนั้นหา Avg Loss แล้วนำไปคำนวณ RS และ RSI ตามเดิม


ข้อระวังเกี่ยวกับ RSI

  • เราไม่สามารถใช้ค่า 70(overbought) เป็นการกำหนดจุดขายได้เพราะราคาอาจะวิ่งขึ้นต่อไปเรื่อยๆ ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถใช้ค่า 30(oversold) เป็นการกำหนดจุดซื้อได้เช่นกันเพราะราคาอาจะวิ่งลงต่อไปเรื่อยๆ
  • ระวังการดู overbought หรือ oversold ใน Time Frame ที่เล็กเช่น 30M 1H 4H เพราะจะเกิดข้อผิดพลาดสูงกว่า Time Frame ใหญ่เช่น Day Week Month
  • RSI จะมีน้ำหนักในการพิจารณาน้อยลงเมื่อตลาดอยู่ในขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่ง


ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2

8 สิ่งที่ AI จะมาเปลี่ยนโลกในอนาคต

วิเคราะห์เทรน แนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย Gartner Hype Cycle

Fibonacci ความลับของตัวเลขทางคณิตศาสตร์สู่เครื่องมือวิเคราะห์หุ้น