Commodity Channel Index (CCI) คืออะไร ใช้งานอย่างไร?

Commodity Channel Index (CCI) คือ Indicator ที่ใช้วัดว่าราคาปัจจุบันห่างจากราคาเฉลี่ยเท่าไหร่ CCI สามารถบอกได้ว่าราคาปัจจุบันนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรืออยู่ในจุดที่ซื้อมากเกินไป(Overbought) และราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรืออยู่ในจุดที่ขายมากเกินไป(Oversold) โดยทั่วไปแล้วจุดที่มีนัยสำคัญที่จะใช้ CCI ในการวิเคราะห์คือค่าระหว่าง 100 ถึง -100 

• เมื่อ CCI เคลื่อนเกิน 100 ขึ้นไป แสดงถึงการขึ้นที่แข็งแกร่ง สามารถพิจารณาใช้สำหรับซื้อสินทรัพย์ได้
• เมื่อ CCI เคลื่อนต่ำกว่า -100 ลงไป แสดงถึงแนวโน้มขาลง สามารถพิจารณาใช้สำหรับขายสินทรัพย์ได้

CCI ส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น	CCI ส่งสัญญาณแนวโน้มขาลง

การใช้ Bullish/Bearish Divergences กับ CCI

     โดยทั่วไปแล้วเราสามารถดูแนวโน้มราคาว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือขาลง เราสามารถวิเคราะห์ได้จากการเคลื่อนที่ของราคาและ Indicator ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่หากไม่สอดคล้องกันแสดงถึงการกลับตัว Bullish/Bearish Divergences นั่นเอง การนำ CCI มาวิเคราะห์ Divergences จะทำให้ทราบสัญญาณการกลับตัวที่ไวกว่า Indicator อื่นๆเช่น MACD เพราะมีการเคลื่อนที่ที่ไวกว่า

• Bullish Divergences คือการที่ราคาเคลื่อนที่ต่ำลงเรื่อยๆ(LL) แต่ Indicator ยกตัวสูงขึ้นแสดงถึงการกลับตัวในขาขึ้น(HL)

• Bearish Divergences คือการที่ราคาเคลื่อนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ(HH) แต่ Indicator กลับต่ำลงแสดงถึงการกลับตัวในขาลง(LH)

CCI กับ RSI ต่างกันอย่างไร

     ทั้ง CCI และ RSI นั้นมีความคล้ายกันคือใช้ในการดูภาวะ Overbought Oversold ของราคาสินทรัพย์นั้นๆได้แต่จะใช้ค่าต่างกันคือ CCI จะใช้ค่า 100 และ -100 ส่วน RSI นั้นจะใช้ค่า 70 และ 30 ในการพิจารณา Overbought Oversold อีกข้อแตกต่างหนึ่งคือ CCI จะใช้ดูว่าราคาปัจจุบันนั้นเคลื่อนที่ห่างจากราคาเฉลี่ยไปเท่าใด ส่วน RSI นั้นจะใช้ดูความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของราคามีแนวโน้มจะ Overbought Oversold หรือไม่ RSI เองจะมีการตั้งแต่กลางไว้ที่ 50 (CCI ไม่มี) เป็นตัวบอกถึงราคาที่ปกติแต่มีค่าขึ้นไปเรื่อยๆเกิน 70 ขึ้นไปก็สามารถบอกว่าได้ถ้าเราซื้อราคาสินทรัพย์นั้น เรากำลังไล่ราคาซึ่งไม่มีจุดซื้อที่ดี

การคำนวณ CCI

     การคำนวณของ CCI นั้นจะคิดจากราคาปัจจุบันและราคาเฉลี่ยในอดีต โดยทั่วไปแล้วการเทียบราคาปัจจุบันจะถูกเทียบกับราคาเฉลี่ยย้อนหลัง CCI นั้นจะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 20 แท่งย้อนหลัง (20-period) ซึ่งเป็นค่าย้อนหลังพื้นฐานที่จะใช้วิเคราะห์ในหลายๆ Indicator เราสามารถวิเคราะห์ราคาปัจจุบันได้ว่าอยู่สูงหรือต่ำจากราคาเฉลี่ยย้อนหลังที่ผ่านมาโดยสูตรดังนี้

CCI = (Typical Price  -  20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)

• Typical Price = (High + Low + Close)/3)
• 0.015 คือค่าคงที่
• 20-period SMA of TP คือนำราคาย้อนหลัง 20 แท่งมาบวกกันแล้วหารด้วย 20
• Mean Deviation คือ ( ∑i=1P​| Typical Price - 20-period SMA of TP| ) ÷ P
• P คือจำนวนแท่งย้อนหลังโดยทั่วไปแล้วจะใช้ 20 แท่ง