Commodity Channel Index (CCI) คืออะไร ใช้งานอย่างไร?

Commodity Channel Index (CCI) คือ Indicator ที่ใช้วัดว่าราคาปัจจุบันห่างจากราคาเฉลี่ยเท่าไหร่ CCI สามารถบอกได้ว่าราคาปัจจุบันนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยหรืออยู่ในจุดที่ซื้อมากเกินไป(Overbought) และราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรืออยู่ในจุดที่ขายมากเกินไป(Oversold) โดยทั่วไปแล้วจุดที่มีนัยสำคัญที่จะใช้ CCI ในการวิเคราะห์คือค่าระหว่าง 100 ถึง -100 

  • เมื่อ CCI เคลื่อนเกิน 100 ขึ้นไป แสดงถึงการขึ้นที่แข็งแกร่ง สามารถพิจารณาใช้สำหรับซื้อสินทรัพย์ได้
  • เมื่อ CCI เคลื่อนต่ำกว่า -100 ลงไป แสดงถึงแนวโน้มขาลง สามารถพิจารณาใช้สำหรับขายสินทรัพย์ได้

CCI ส่งสัญญาณแนวโน้มขาขึ้น


    
          CCI ส่งสัญญาณแนวโน้มขาลง

การใช้ Bullish/Bearish Divergences กับ CCI
     โดยทั่วไปแล้วเราสามารถดูแนวโน้มราคาว่าจะกลับตัวเป็นขาขึ้นหรือขาลง เราสามารถวิเคราะห์ได้จากการเคลื่อนที่ของราคาและ Indicator ว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่หากไม่สอดคล้องกันแสดงถึงการกลับตัว Bullish/Bearish Divergences นั่นเอง การนำ CCI มาวิเคราะห์ Divergences จะทำให้ทราบสัญญาณการกลับตัวที่ไวกว่า Indicator อื่นๆเช่น MACD เพราะมีการเคลื่อนที่ที่ไวกว่า
  • Bullish Divergences คือการที่ราคาเคลื่อนที่ต่ำลงเรื่อยๆ(LL) แต่ Indicator ยกตัวสูงขึ้นแสดงถึงการกลับตัวในขาขึ้น(HL)
  • Bearish Divergences คือการที่ราคาเคลื่อนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ(HH) แต่ Indicator กลับต่ำลงแสดงถึงการกลับตัวในขาลง(LH)

CCI กับ RSI ต่างกันอย่างไร



     ทั้ง CCI และ RSI นั้นมีความคล้ายกันคือใช้ในการดูภาวะ Overbought Oversold ของราคาสินทรัพย์นั้นๆได้แต่จะใช้ค่าต่างกันคือ CCI จะใช้ค่า 100 และ -100 ส่วน RSI นั้นจะใช้ค่า 70 และ 30 ในการพิจารณา Overbought Oversold อีกข้อแตกต่างหนึ่งคือ CCI จะใช้ดูว่าราคาปัจจุบันนั้นเคลื่อนที่ห่างจากราคาเฉลี่ยไปเท่าใด ส่วน RSI นั้นจะใช้ดูความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของราคามีแนวโน้มจะ Overbought Oversold หรือไม่ RSI เองจะมีการตั้งแต่กลางไว้ที่ 50 (CCI ไม่มี) เป็นตัวบอกถึงราคาที่ปกติแต่มีค่าขึ้นไปเรื่อยๆเกิน 70 ขึ้นไปก็สามารถบอกว่าได้ถ้าเราซื้อราคาสินทรัพย์นั้น เรากำลังไล่ราคาซึ่งไม่มีจุดซื้อที่ดี

การคำนวณ CCI

     การคำนวณของ CCI นั้นจะคิดจากราคาปัจจุบันและราคาเฉลี่ยในอดีต โดยทั่วไปแล้วการเทียบราคาปัจจุบันจะถูกเทียบกับราคาเฉลี่ยย้อนหลัง CCI นั้นจะใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง 20 แท่งย้อนหลัง (20-period) ซึ่งเป็นค่าย้อนหลังพื้นฐานที่จะใช้วิเคราะห์ในหลายๆ Indicator เราสามารถวิเคราะห์ราคาปัจจุบันได้ว่าอยู่สูงหรือต่ำจากราคาเฉลี่ยย้อนหลังที่ผ่านมาโดยสูตรดังนี้

CCI = (Typical Price  -  20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
  • Typical Price = (High + Low + Close)/3)
  • 0.015 คือค่าคงที่
  • 20-period SMA of TP คือนำราคาย้อนหลัง 20 แท่งมาบวกกันแล้วหารด้วย 20
  • Mean Deviation คือ ( i=1P| Typical Price - 20-period SMA of TP| ) ÷ P
  • P คือจำนวนแท่งย้อนหลังโดยทั่วไปแล้วจะใช้ 20 แท่ง

ป้ายกำกับ

แสดงเพิ่มเติม

บทความยอดนิยม

Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2

วิเคราะห์เทรน แนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย Gartner Hype Cycle

Data Privacy คืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำคัญขนาดไหน

Formal verification การหาข้อผิดพลาด การทดสอบ การทวนสอบ ขั้นสูง

Fibonacci ความลับของตัวเลขทางคณิตศาสตร์สู่เครื่องมือวิเคราะห์หุ้น