Fibonacci ความลับของตัวเลขทางคณิตศาสตร์สู่เครื่องมือวิเคราะห์หุ้น


เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci) เป็นนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลี มีผลงานด้านคณิตศาสตร์และการเงิน ในบทความนี้จะมาเจาะลึกการค้นพบตัวเลขฟีโบนัชชี ซึ่งเป็นตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติจนนำไปสู่เครื่องมือวิเคราะห์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพอย่าง Fibonacci retracement 

เลขฟีโบนัชชีคืออะไร

เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี ค้นพบเลขฟีโบนัชชีที่ปรากฏอยู่ตามธรรมชาติโดยค้นหา จำนวน รูปร่าง สัดส่วน จำนวนของสิ่งต่างๆที่อยู่ในธรรมชาติแล้วหาความสันพันธ์ซึ่งจะได้เลขชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นซ้ำๆในวัตถุที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ขดหอยทาก ใบไม้ จำนวนเกสรดอกทานตะวัน จำนวนตาสับปะรด 


ในเมล็ดทานตะวันจะมีเกลียวหมุนตามเข็มนาฬิกาจะมีจำนวน 55 เมล็ด ส่วนเมล็ดที่หมุนทวนเข็มนาฬิกาจะมีจำนวน 89 เมล็ด

จำนวนกลีบของดอกเดซีที่มีจำนวนกลีบใกล้เคียงกับเลขฟีโบนัชชี เช่น 21 กลีบ 34 กลีบ

หากนำกระต่ายมาผสมพันธุ์กัน แล้วนับจำนวนคู่ของกระต่ายที่เกิดมาจะพบว่าจำนวนคู่ของกระต่ายที่เกิดมานั้นตรงกับเลขฟีโบนัชชี | ที่มา


เลขฟีโบนัชชีคือเลขลำดับของจำนวนเต็มโดยมีแนวคิดคือจะนำเลขปัจจุบันบวกกับเลขก่อนหน้าและสองจำนวนแรกคือ 0 กับ 1 เช่น

0   1   1   2   3   5   8   13   21   34   55   89   144   233 ...

หลักแรก 0

หลักที่สอง 0+1 = 1

หลักที่สาม 1+1 = 2

หลักที่สี่ 2+1 = 3

หลักที่ห้า 3+2 = 5

หลักที่หก 5+3 = 8

...

เลขลำดับเลขฟีโบนัชชี | ที่มา

นอกจากนั้นยังพบความมหัศจรรย์ของตัวเลขจากการหารกันของตัวเลขฟีโบนัชชีดังนี้

นำหลักปัจจุบันหารหลักก่อนหน้าจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1.618

  • 13 หาร 8 = 1.618
  • 21 หาร 13 = 1.618
  • 34 หาร 21 = 1.618

นำหลักก่อนหน้าหารหลักปัจจุบันจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ 0.618

  • 8 หาร 13 = 0.618
  • 13 หาร 21 = 0.618
  • 21 หาร 34 = 0.618

ใช้สองหลักถัดไปเป็นตัวหารจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ 0.382

  • 34 หาร 55 = 0.382
  • 55 หาร 89 = 0.382
  • 89 หาร 144 = 0.382

    ใช้สามหลักถัดไปเป็นตัวหารจะได้ค่าที่ใกล้เคียงกับ 0.236

    • 21 หาร 89 = 0.236
    • 34 หาร 144 = 0.236
    • 55 หาร 233 = 0.236

    Fibonacci retracement คืออะไรใช้ในการวิเคราะห์หุ้นได้อย่างไร
    จากความมหัศจรรย์ของ Fibonacci นั้นได้ถูกนำตัวเลขเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเทคนิคเช่น หุ้น ทองคำ ค่าเงิน เป็นต้น โดยจะใช้ตัวเลขของ Fibonacci มาดูแนวโน้มขึ้นลงของราคา ในกราฟ Fibonacci retracement นั้นจะมีตัวเลขต่างๆเพื่อไว้ดูแนวรับแนวต้านซึ่งประกอบไปด้วย

    0 = เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นราคาที่เอามาคำนวณ
    0.236 = เป็นแนวรับแนวต้านแรก ราคามักจะผ่านเส้นนี้ไปได้ปกติ
    0.382 = เป็นแนวต้นที่สอง
    0.5 = เป็นแนวรับแนวต้านหลัก ราคามันจะมาทดสอบเส้นนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าราคาจะไปต่อหรือไม่
    0.618 = เป็นด่านสุดท้ายของการทดสอบราคาหากผ่านเส้นนี้ไปได้ก็จะสามารถทดสอบที่ 1 ได้อย่างง่าย
    0.786 = เมื่อราคาผ่าน 0.618 มักจะผ่านเส้นนี้ไปได้ไม่ยาก
    1 = เป็นราคาเป้าหมายของราคาจะมาทดสอบ
    1.68 = เมื่อราคาผ่านเส้น 1 มาแล้ว ราคาจะมาทดสอบที่ระดับเส้นนี้ต่อไป

    การตีเส้นเพื่อหาแนวต้าน
    การตีเส้นเพื่อหาแนวต้านจะใช้หาว่าราคาจะขึ้นไปได้อีกเท่าไหร่ จากรูปภาพเราต้องการแนวต้านโดยเริ่มจากการลากจุดสูงสุดของปลายคลื่นก่อนหน้าที่มีการพักตัวลงมา (แท่งเทียนสีแดงที่ราคาไปทดสอบที่ 1) ยังจุดที่ต่ำที่สุดของราคา (แท่งเทียนสีแดงที่ราคาไปทดสอบที่ 0) เมื่อลากเสร็จแล้วจะสังเกตุว่า 1 จะอยู่ด้านบน 0 จะอยู่ด้านราคา จากรูปเมื่อราคาขาลงไปทดสอบเส้น 0 จบแล้วและราคาเริ่มมีการกลับไป เราจะลากดูว่าราคาจะผ่านไปได้ที่ระดับใดบ้าง จะสังเกตุเห็นว่าราคามีการพักตัวอยู่แถวๆ 0.6 ถึง 0.618 ค่อนข้างนานหลังจากผ่านไปแล้วก็แตะที่เส้น 1 จากนั้นราคาขึ้นไปทดสอบเส้น 1.68 ต่อไป


    การตีเส้นเพื่อหาแนวรับ

    การตีเส้นเพื่อหาแนวรับจะใช้หาว่าราคาจะลงไปได้อีกเท่าไหร่ เริ่มจากจะพิจารณาจากเส้นที่กราฟพุ่งลงโดน 0 อยู่ด้านบนและ 1 จะอยู่ด้านล่าง เมื่อราคาในขาลงแตะที่เส้น 1 แล้วราคาเริ่มมีการกลับตัวขึ้นเป็นแนวระดับของเส้น Fibonacci ซึ่งจุดสำคัญของเส้นนี้จะพบว่าราคาพยายามที่จะผ่านเส้น 0.68 ไปแต่ปรากฏว่าไม่สามารถผ่านไปได้ทำให้ราคากลับตัวลงอีกครั้งและราคาหลุดที่เส้น 1 ไปแล้วราคาก็ไหลลงไปลึกมากที่เส้น 1.68 และราคาพักตัวแต่พยายามจะผ่านแต่ก็ไม่สามารถผ่านไปได้ทำให้ราคาทดสอบลึกที่เส้น 2.618 เลยทีเดียว




    ป้ายกำกับ

    แสดงเพิ่มเติม

    บทความยอดนิยม

    Automation testing หรือ การทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ คืออะไร ทำไมถึงสำคัญต่อการทดสอบซอฟต์แวร์

    วิธีเก็บ วิเคราะห์ รวบรวม requirement อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

    Software Development Life Cycle (SDLC) คืออะไร ทำไมจำเป็นต่อการพัฒนาซอฟต์แวร์

    Performance Test คือ อะไร วัดประสิทธิภาพของระบบ ล่มไม่ล่ม จะรู้ได้อย่างไร

    ม.ปลายอยากเข้าสายคอม วิทยาการคอม วิศวกรรมคอม เตรียมตัวอย่างไร ต้องมีพื้นฐานอะไรบ้าง

    ถอดรหัสความลับเครื่อง Enigma จุดเริ่มต้นและจุดจบของสงครามโลกครั้งที่ 2

    วิเคราะห์เทรน แนวโน้มของเทคโนโลยีด้วย Gartner Hype Cycle

    Data Privacy คืออะไร ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นสำคัญขนาดไหน

    Formal verification การหาข้อผิดพลาด การทดสอบ การทวนสอบ ขั้นสูง